Quantarix AI utilise des modèles prédictifs et des algorithmes back-testés pour analyser les fluctuations du marché minute par minute. Les signaux générés sont enregistrés dans des journaux publics et divulgués pour que quiconque puisse les vérifier.
Sur les marchés actuels, plusieurs flux de données sont mis à jour simultanément et de manière asynchrone, notamment la profondeur du marché, le volume des transactions, les flux d'actualités et l'opinion des médias sociaux. Il est structurellement difficile pour les traders individuels de les intégrer manuellement et de réagir aux changements en millisecondes.
En conséquence, des signaux importants peuvent se perdre dans le bruit. Quantarix AI est conçu en tenant compte de cette charge de traitement et, plutôt que de remplacer le jugement humain, il fournit en permanence des résultats d'analyse qui servent de base au jugement.
Nous évitons les expressions abstraites de type marketing et expliquons la cible de traitement et le mécanisme de chaque composant sous forme de spécifications techniques.
À l’aide d’un modèle de séries chronologiques formé sur des données passées de prix et de volume, nous estimons la distribution de probabilité des fluctuations de prix à court terme. Le modèle est régulièrement recyclé pour suivre les évolutions des régimes de marché.
Il reçoit les données de tick distribuées à partir des échanges via le streaming et fonctionne dans une configuration qui minimise le délai entre la réception et la fin du traitement. Lorsque la charge de traitement augmente, les cibles d'analyse sont triées par priorité.
Les nouveaux modèles et paramètres sont validés sur des données historiques avant d'être publiés. Les résultats de la vérification sont enregistrés dans la même structure que le format du journal et peuvent être comparés ultérieurement.
Les signaux sont accompagnés de directives pour le dimensionnement des positions et le contrôle du retrait. Il s'agit d'une recommandation et la décision finale de commande est laissée à l'utilisateur.
Tous les signaux générés seront reflétés dans le journal public après le jugement des résultats. Vous trouverez ci-dessous un exemple montrant le format d'affichage de l'écran de journal.
* Le tableau ci-dessous contient des exemples de données montrant la configuration de l'affichage du journal. Les chiffres réels seront mis à jour de temps en temps sur l'écran de journal public.
| identifiant du signal | Date et heure de l'événement | Prix d'entrée estimé | Critères de jugement | Statut de validation |
|---|---|---|---|---|
| SG-00231 | 09:30:12 | 2 480,00 | Cours de clôture standard/jour ouvrable suivant | Vérifié |
| SG-00232 | 10:14:48 | 1 192,50 | Cours de clôture standard/jour ouvrable suivant | Vérifié |
| SG-00233 | 13:02:05 | 874,00 | Cours de clôture standard/jour ouvrable suivant | En attendant le jugement |
Méthode de vérification : Pour chaque signal, l'horodatage au moment de la génération et le prix d'entrée attendu sont immédiatement enregistrés, et les résultats sont ajoutés une fois les conditions de jugement remplies. L'heure et le prix d'occurrence enregistrés ne seront pas modifiés ultérieurement, et seul le résultat du jugement sera ajouté, il n'y aura donc pas de réécriture ultérieure des chiffres.
Ciblant les fluctuations de prix à court terme minute par minute et heure par heure, nous traitons tout en continu, de la réception des données de ticks à la génération de signaux. Dans les situations où des décisions d'exécution rapides sont nécessaires, les résultats de l'analyse peuvent être reçus via une application de trading ou une API.
Nous combinons des données de marché quotidiennes et hebdomadaires avec des indicateurs macro pour fournir des rapports analytiques qui vous aident à revoir votre allocation d'actifs. Il est conçu pour mettre l’accent sur les changements dans la structure de corrélation et les indicateurs de risque plutôt que sur les mouvements de prix à court terme.
Nous fournissons des données de signal via l'API REST et WebSocket. Il utilise une clé API pour l'authentification et est conçu pour être intégré aux systèmes de commande automatique et aux robots existants. Nous ne fournissons pas la fonction de classement elle-même, mais nous nous concentrons sur la distribution des résultats d'analyse.
Le traitement depuis la réception des données de tick jusqu'à la génération du signal est conçu dans le but d'obtenir une faible latence, mais les valeurs réelles varient en fonction des conditions de charge du marché et de l'environnement de communication. L'heure à laquelle chaque signal se produit est enregistrée dans le journal public, afin que vous puissiez vérifier le délai réel entre la livraison et la réflexion après coup.
Le modèle est formé à l’aide de données passées sur les prix et les volumes et comporte des cycles de réapprentissage en réponse aux changements de l’environnement du marché. La différence de performances avant et après le réapprentissage sera comparée dans un environnement de backtest, puis il sera décidé si elle doit être reflétée dans l'environnement de production.
En nous concentrant sur les actions cotées sur les principales bourses nationales, nous ciblons les actions dont le volume et la fréquence des échanges répondent à certaines normes. Le champ d'application peut être révisé en fonction de la disponibilité des sources de données.
Les journaux publics peuvent être consultés après l'enregistrement d'un compte. L'heure d'occurrence enregistrée, le prix estimé et le résultat du jugement sont fixes et ont une structure qui ne peut pas être modifiée ultérieurement, afin qu'ils puissent être agrégés et vérifiés sur n'importe quelle période de temps.
Le système Quantarix AI est conçu pour être évalué par des enregistrements et non par des réclamations. Après avoir créé un compte, vous pourrez consulter les journaux publics et les rapports d'analyse.