Quantarix AI wykorzystuje modele predykcyjne i sprawdzone algorytmy do analizy wahań rynku minuta po minucie. Wygenerowane sygnały są rejestrowane w dziennikach publicznych i udostępniane każdemu w celu weryfikacji.
Na dzisiejszych rynkach wiele strumieni danych jest aktualizowanych jednocześnie i asynchronicznie, w tym głębokość rynku, wolumen obrotu, kanały informacyjne i nastroje w mediach społecznościowych. Poszczególnym traderom strukturalnie trudno jest ręcznie je zintegrować i reagować na zmiany milisekundowe.
W rezultacie ważne sygnały mogą zostać utracone w hałasie. Quantarix AI został zaprojektowany z myślą o takim obciążeniu obliczeniowym i zamiast zastępować ludzką ocenę, w sposób ciągły dostarcza wyniki analiz, które służą jako podstawa do oceny.
Unikamy abstrakcyjnych wyrażeń marketingowych i wyjaśniamy cel przetwarzania i mechanizm każdego komponentu w postaci specyfikacji technicznych.
Korzystając z modelu szeregów czasowych wytrenowanego na przeszłych danych dotyczących cen i wolumenów, szacujemy rozkład prawdopodobieństwa krótkoterminowych wahań cen. Model jest regularnie przeszkolony, aby nadążać za zmianami w reżimach rynkowych.
Otrzymuje dane o tickach dystrybuowane z giełd za pośrednictwem transmisji strumieniowej i działa w konfiguracji, która minimalizuje opóźnienie od odbioru do zakończenia przetwarzania. Gdy obciążenie przetwarzaniem wzrasta, cele analizy są sortowane według priorytetu.
Nowe modele i parametry przed publikacją są sprawdzane na podstawie danych historycznych. Wyniki weryfikacji zapisywane są w tej samej strukturze co format dziennika i można je później porównać.
Sygnałom towarzyszą wytyczne dotyczące ustalania wielkości pozycji i kontroli wypłat. Jest to rekomendacja i ostateczną decyzję o zamówieniu pozostawiamy użytkownikowi.
Wszystkie wygenerowane sygnały zostaną odzwierciedlone w dzienniku publicznym po ocenie wyników. Poniżej znajduje się przykład pokazujący format wyświetlania ekranu dziennika.
* Poniższa tabela zawiera przykładowe dane przedstawiające konfigurację wyświetlania dziennika. Rzeczywiste liczby będą od czasu do czasu aktualizowane na ekranie dziennika publicznego.
| identyfikator sygnału | Data i godzina wystąpienia | Szacunkowa cena wejścia | Kryteria oceny | Stan weryfikacji |
|---|---|---|---|---|
| SG-00231 | 09:30:12 | 2480,00 | Standardowy kurs zamknięcia/następny dzień roboczy | Zweryfikowano |
| SG-00232 | 10:14:48 | 1192,50 | Standardowy kurs zamknięcia/następny dzień roboczy | Zweryfikowano |
| SG-00233 | 13:02:05 | 874,00 | Standardowy kurs zamknięcia/następny dzień roboczy | Oczekiwanie na wyrok |
Metoda weryfikacji: Dla każdego sygnału natychmiast rejestrowany jest znacznik czasu w momencie jego wygenerowania oraz oczekiwana cena wejścia, a wyniki są sumowane po spełnieniu warunków oceny. Zarejestrowany czas wystąpienia i cena nie ulegną później zmianie, a jedynie dodany zostanie wynik oceny, zatem nie będzie już mowy o ponownym przepisywaniu liczb.
Ukierunkowując krótkoterminowe wahania cen z minuty na minutę i z godziny na godzinę, stale przetwarzamy wszystko, od otrzymywania danych o notowaniach po generowanie sygnałów. W sytuacjach, w których wymagane są szybkie decyzje dotyczące realizacji, wyniki analizy można otrzymać za pośrednictwem aplikacji handlowej lub interfejsu API.
Łączymy dzienne i tygodniowe dane rynkowe ze wskaźnikami makro, aby zapewnić raporty analityczne, które pomogą Ci sprawdzić alokację aktywów. Ma na celu podkreślenie zmian w strukturze korelacji i wskaźników ryzyka, a nie krótkoterminowych ruchów cen.
Dostarczamy dane sygnałowe poprzez REST API i WebSocket. Wykorzystuje klucz API do uwierzytelniania i jest przeznaczony do integracji z istniejącymi systemami automatycznego składania zamówień i botami. Nie zapewniamy samej funkcji porządkowania, ale koncentrujemy się na dystrybucji wyników analiz.
Przetwarzanie od odbioru danych tickowych do generowania sygnału zostało zaprojektowane z myślą o małych opóźnieniach, ale rzeczywiste wartości będą się różnić w zależności od warunków obciążenia rynku i środowiska komunikacyjnego. Czas wystąpienia każdego sygnału jest rejestrowany w dzienniku publicznym, dzięki czemu można po fakcie sprawdzić rzeczywiste opóźnienie między dostarczeniem a odbiciem.
Model jest szkolony na podstawie przeszłych danych dotyczących cen i wolumenów, a także podlega cyklom ponownego uczenia się w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu rynkowym. Różnica w wydajności przed i po ponownym nauczeniu się zostanie porównana w środowisku analizy historycznej, a następnie zostanie podjęta decyzja, czy uwzględnić ją w środowisku produkcyjnym.
Koncentrując się na akcjach notowanych na głównych giełdach krajowych, naszym celem są akcje, których wolumen obrotu i częstotliwość obrotu spełniają określone standardy. Zakres może ulec zmianie w zależności od dostępności źródeł danych.
Logi publiczne można przeglądać po zarejestrowaniu konta. Zarejestrowany czas wystąpienia, szacowana cena i wynik oceny są stałe i mają strukturę niemożliwą do późniejszej zmiany, dzięki czemu można je agregować i weryfikować w dowolnym okresie.
System Quantarix AI został zaprojektowany tak, aby oceniać go na podstawie zapisów, a nie roszczeń. Po utworzeniu konta będziesz mógł przeglądać publiczne logi i raporty analityczne.