Quantarix AI använder prediktiva modeller och tillbakatestade algoritmer för att analysera marknadsfluktuationer minut för minut. Genererade signaler registreras i offentliga loggar och avslöjas för vem som helst att verifiera.
På dagens marknader uppdateras flera dataströmmar samtidigt och asynkront, inklusive marknadsdjup, handelsvolym, nyhetsflöden och sentiment i sociala medier. Det är strukturellt svårt för enskilda handlare att manuellt integrera dessa och reagera på millisekundsförändringar.
Som ett resultat kan viktiga signaler gå förlorade i bruset. Quantarix AI är designad med denna bearbetningsbelastning i åtanke, och snarare än att ersätta mänskligt omdöme, levererar det kontinuerligt analysresultat som fungerar som grund för bedömning.
Vi undviker marknadsföringsliknande abstrakta uttryck och förklarar bearbetningsmålet och mekanismen för varje komponent som tekniska specifikationer.
Med hjälp av en tidsseriemodell tränad på tidigare pris- och volymdata uppskattar vi sannolikhetsfördelningen för kortsiktiga prisfluktuationer. Modellen omskolas regelbundet för att följa förändringar i marknadsregimer.
Den tar emot tickdata som distribueras från växlar via streaming och fungerar i en konfiguration som minimerar fördröjningen från mottagning till slutförande av bearbetning. När bearbetningsbelastningen ökar sorteras analysmålen efter prioritet.
Nya modeller och parametrar valideras på historiska data innan de publiceras. Verifieringsresultaten sparas i samma struktur som loggformatet och kan jämföras senare.
Signaler åtföljs av riktlinjer för positionsdimensionering och neddragningskontroll. Detta är en rekommendation och det slutliga beställningsbeslutet överlåts till användaren.
Alla genererade signaler kommer att återspeglas i den offentliga loggen efter att resultaten har bedömts. Nedan är ett exempel som visar visningsformatet för loggskärmen.
* Tabellen nedan är exempeldata som visar loggvisningskonfigurationen. De faktiska siffrorna kommer att uppdateras från tid till annan på den offentliga loggskärmen.
| signal id | Datum och tid för händelsen | Beräknat ingångspris | Bedömningskriterier | Valideringsstatus |
|---|---|---|---|---|
| SG-00231 | 09:30:12 | 2 480,00 | Slutpris standard/nästa arbetsdag | Verifierad |
| SG-00232 | 10:14:48 | 1 192,50 | Slutpris standard/nästa arbetsdag | Verifierad |
| SG-00233 | 13:02:05 | 874,00 | Slutpris standard/nästa arbetsdag | Väntar på dom |
Verifieringsmetod: För varje signal registreras omedelbart tidsstämpeln vid genereringstillfället och det förväntade inträdespriset, och resultaten läggs till efter att bedömningsvillkoren är uppfyllda. Den registrerade förekomsttiden och priset kommer inte att ändras senare, och endast bedömningsresultatet läggs till, så det blir ingen efterföljande omskrivning av siffrorna.
Med inriktning på kortsiktiga prisfluktuationer på minut-för-minut och timme-för-timme-basis, bearbetar vi kontinuerligt allt från att ta emot bockdata till att generera signaler. I situationer där snabba utförandebeslut krävs kan analysresultat tas emot via en handelsapp eller API.
Vi kombinerar dagliga och veckovisa marknadsdata med makroindikatorer för att tillhandahålla analytiska rapporter som hjälper dig att granska din tillgångsallokering. Den är utformad för att betona förändringar i korrelationsstruktur och riskindikatorer snarare än kortsiktiga prisrörelser.
Vi levererar signaldata via REST API och WebSocket. Den använder en API-nyckel för autentisering och är utformad för att integreras i befintliga automatiska beställningssystem och bots. Vi tillhandahåller inte själva beställningsfunktionen utan koncentrerar oss på att distribuera analysresultat.
Bearbetningen från tickdatamottagning till signalgenerering är utformad med målet att ha låg latens, men faktiska värden kommer att variera beroende på marknadsbelastningsförhållanden och kommunikationsmiljö. Tiden varje signal inträffar registreras i den offentliga loggen, så du kan kontrollera den faktiska fördröjningen mellan leverans och reflektion i efterhand.
Modellen tränas med hjälp av tidigare pris- och volymdata och har återinlärningscykler som svar på förändringar i marknadsmiljön. Skillnaden i prestanda före och efter återinlärning kommer att jämföras i en backtest-miljö och sedan avgörs om den ska återspeglas i produktionsmiljön.
Med fokus på aktier noterade på större inhemska börser riktar vi oss mot aktier vars handelsvolym och handelsfrekvens uppfyller vissa standarder. Omfattningen kan komma att revideras beroende på tillgången på datakällor.
Offentliga loggar kan ses efter att du har registrerat ett konto. Den registrerade förekomsttiden, uppskattat pris och bedömningsresultat är fasta och har en struktur som inte kan ändras senare, så de kan aggregeras och verifieras över vilken tidsperiod som helst.
Quantarix AI-systemet är utformat för att utvärderas av poster, inte påståenden. När du har skapat ett konto kommer du att kunna se offentliga loggar och analysrapporter.